量化交易是什么？為什么要選擇量化交易？
量化交易是指結(jié)合現(xiàn)代金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科知識，利用計算機(jī)技術(shù)來進(jìn)行交易的投資方法。量化交易的主要優(yōu)點(diǎn)如下：
1.運(yùn)用大量歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)交易策略提升效率
驗(yàn)證交易策略的基本思路是運(yùn)用大量的歷史數(shù)據(jù)與計算回顧該策略在歷史上表現(xiàn)。量化交易相對于人工檢驗(yàn)而言，優(yōu)勢巨大。
2.更客觀的衡量交易策略的效果
量化交易可以利用統(tǒng)計學(xué)與數(shù)學(xué)自動給出相對客觀的結(jié)果。
3.全市場實(shí)時捕捉交易機(jī)會
量化交易可以利用計算機(jī)實(shí)時全市場盯盤，可以捕捉更多的交易機(jī)會。
摩根大通最新的一份報告顯示，量化投資正把人類交易員甩在身后，量化投資也成了投資市場的主要交易模式。
在目前“人工智能+大數(shù)據(jù)分析”的趨勢背景下，量化交易已然成為專業(yè)投資者們重要武器，不懂量化交易的您相當(dāng)于在市場里赤身肉搏。
也許您還經(jīng)時常存在如下的困惑：市場行情波動率增大，不由自主受情緒影響做出許多非理性的投資決策？想學(xué)習(xí)量化交易卻因?yàn)闆]有專業(yè)的指導(dǎo)而無從下手？了解過量化交易的基礎(chǔ)知識但在實(shí)際操作中卻無法應(yīng)用？大量閱讀量化交易相關(guān)書籍卻仍然無法寫出一個完整的策略？
針對以上問題，我司面向量化投資學(xué)習(xí)者隆重推出《赟豐零基礎(chǔ)量化交易》系列課程：
中糧期貨量化專家團(tuán)隊(duì)手把手教學(xué)實(shí)操、一對一解決問題
全面系統(tǒng)課程，由淺入深、循序漸進(jìn)！開啟您的量化之路
本課程特點(diǎn)：
1、赟豐，赟由文、武、貝三字組成，取意利用現(xiàn)代信息技術(shù)、結(jié)合經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行本質(zhì)，進(jìn)行交易管理和資產(chǎn)管理。
2、本課程致力于解決過度依賴程序化種類繁多的指標(biāo)，忽視基本面而陷入程序化交易陷阱的問題；
3、為照顧不同程度的投資者，本課程分為兩個模塊，模塊一為基礎(chǔ)及提高課程，模塊二為高級課程，可分開報名，也可聯(lián)報：
模塊一：趨勢量化擇時、資金管理、風(fēng)險管理、倉位管理、程序化交易軟件的使用、簡單易學(xué)的腳本編程語言、策略開發(fā)實(shí)戰(zhàn)、策略績效評估、提高策略回測與實(shí)盤交易一致性的方法。
模塊二：C++編程語言、CTP接口使用、人工智能技術(shù)在量化交易中的應(yīng)用。
4、前10位報名的客戶可享受免費(fèi)復(fù)訓(xùn)，保證學(xué)會！
培訓(xùn)時間：第一期（含兩個模塊）：11月24日-25日
第二期（含兩個模塊）：12月15日-16日
地點(diǎn)：北京（具體地點(diǎn)報名后通知）
學(xué)費(fèi)：模塊一：9800元 模塊二：6800元
兩模塊聯(lián)報：13180元（享受8折優(yōu)惠）（以上費(fèi)用均不含食宿）
收款信息：
賬戶號：11050160360000000556
賬戶名稱：中糧期貨有限公司
開戶行：建行北京東四支行
聯(lián)系人：黃雷 010-84989112 15300246833
王星語 010-84985879 13121556086
培訓(xùn)提綱
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時間 |
主題 |
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第一天上午 模塊一：量化擇時、資金管理、風(fēng)險管理 |
9：00-10：15 |
第一講：高維空間解讀，趨勢行情的本質(zhì)是什么？ |
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第二講：怎樣應(yīng)用基本面量化擇時，捕捉大趨勢行情？ |
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第三講：如何制定資金管理策略？ |
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10：30-12：00 |
第四講：風(fēng)險頭寸的概念，以及如何運(yùn)用風(fēng)險頭寸，管理資金回撤？ |
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第五講：什么是風(fēng)險金額比例模型？ |
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第六講：什么是波動性百分比模型？ |
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第一天下午 模塊一：風(fēng)險管理、倉位管理 |
14：00-15：15 |
第七講：如何量化加倉？ |
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第八講：單品種的收益及風(fēng)險怎樣度量？ |
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第九講：多品種的收益及風(fēng)險怎樣度量？ |
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15：30-17：00 |
第十講：怎樣通過量化的多品種配置分散風(fēng)險？ |
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第十一講：資金管理及風(fēng)險管理實(shí)操及問題解答 |
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第二天上午 模塊一：程序化交易平臺使用 |
9：00-10：15 |
第十二講：程序化交易平臺主要功能有哪些？ |
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第十三講： 程序化編程腳本語言怎樣使用？ |
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第十四講： 策略應(yīng)有什么樣的特點(diǎn)？實(shí)戰(zhàn)策略如何編寫？ |
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10：30-12：00 |
第十五講：怎樣評估策略的風(fēng)險收益？ |
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第十六講：如何最大程度提高策略回測與實(shí)盤交易的一致性？ |
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第二天下午 模塊二：C++開發(fā)-CTP交易接口 |
14：00-15：15 |
第十七講：CTP交易系統(tǒng)接口的特點(diǎn)是什么？ |
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第十八講：CTP系統(tǒng)接口協(xié)議有哪些？ |
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15：30-16：00 |
第十九講：經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)接口文件、接口類及函數(shù)有什么特點(diǎn)？ |
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16：15-17：00 |
第二十講：怎樣登錄經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)？ |
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第二十一講：怎樣訂閱行情及下達(dá)交易指令？ |
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17：15-18：00 |
第二十二講：怎樣將人工智能技術(shù)運(yùn)用到量化交易策略中？ |
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課程監(jiān)制及主講人簡介：吳松華，中糧期貨金融工程負(fù)責(zé)人，金融學(xué)、MBA（金融管理方向）雙碩士，工信部與人社部信息技術(shù)高級工程師資格。近二十年期貨、證券業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。研究方向?yàn)樾畔⒓夹g(shù)前沿（大數(shù)據(jù)、人工智能等）在風(fēng)險管理方面的融合與應(yīng)用。
中糧期貨金融工程部業(yè)務(wù)簡介：依托公司強(qiáng)大的實(shí)力背景，常年提供量化交易課程定制服務(wù)，包括技術(shù)類課程：C++交易策略開發(fā)、Java交易策略開發(fā)、Wind接口開發(fā)等；業(yè)務(wù)類課程：基本面量化、趨勢交易、統(tǒng)計套利等。并提供量化交易解決方案咨詢服務(wù)。
